消费股集体暴涨,今晚聊一聊量化资金

释放双眼,带上耳机,听听看~!

今天两市成交额1.3万亿,却有近200只个股跌停,关键上周市场已经跌过,这次又来了一波狠的。

前两天还没怎么受伤,这次是真疼了。

今天消费股集体暴涨,盘中有个传闻:

今晚,聊聊量化

消费股疯狂反弹时茅台一度涨停了,然而北向资金却并没有多买入,肯定是内资所为,再加上锂电池、顺周期大跌。

今天这次大跌应该是公募调仓导致的,只能说,这些基金经理买起来和砸起来太狠了。

… …

另外起推波助澜作用的还有量化资金,前些天锂电池调整时已经领教过了,砸盘丝毫不含糊。

尤其是当股价触及-3%或-5%附近时,经常莫名奇妙来一波抛盘,原本小跌变成大跌,原本大跌直奔跌停了。

今天机构调仓砸锂电和顺周期能理解,前几天应该也在做这件事,但今天绿电下跌多少有些莫名其妙。

周末绿电有些正向新闻刺激,看集合竞价开的情况也不错,周五有些大跌票竞价并没有核,而是平开甚至小高开,明显是奔着反包修复去的。

开盘后有些票没冲上去回落调整,很正常,然而,不正常的是此时突然出现汹涌抛盘,如内蒙华电:

今晚,聊聊量化

二三十亿成交额的票,按说流通性已经相当不错了,但就是流动性这么不错的一只票,不到五分钟给摁跌停了,明显是生生砸出来的。

这要放在以往,一只晋级失败的后排票跌停也不足怪,但放在现在量化越来越重的市场,一只内蒙华电的跌停,瞬间触发同板块其他票的卖出预警。

于是,接二连三的抛盘就出现了。

原本绿电竞价走的预期反包路线,可能只因为某个细小的蝴蝶效应,最终变成大跌。这和前几天板块大涨也是同样道理,某只票涨停,触发其他票买入反馈,最终板板块集体大涨。

当然也会有人怀疑说,量化对市场虽有影响但没那么夸张。

我个人看法,想多了,量化尤其对短线影响已经越发明显,尤其对短线资金的冲击很大。

看看六七八月的龙虎榜,宋庄路+假机构,在主板票做趋势核按钮低吸,当时玩的不亦乐乎,收获不少韭菜,理解力固然重要,再就是资金和席位优势。

再如,前些天的顺周期和锂电池,趋势票那么多,中线倒无所谓,一直锁仓,但超短却很难做,追个高打个板,结果炸了,炸了割了,然后它继续涨。

再有,国君中投太平南路,五月下旬在证券搞一波湘财股份和财达证券的围魏救赵,后来八月份又在锂电板块盐湖股份和西藏珠峰上重演一次。

当时投入资金规模也在7亿上下,直接把情绪给点燃了,现在上百亿的量化资金对短线情绪影响必然很大。

哪怕是,一样的追涨杀跌,人工封板谁能快过机器人,一样的核按钮谁又能狠过机器人?

如果量化是不可逆的,那后面只能是想办法慢慢适应这种市场了,量化有杀跌,但也有追涨的一面。

如何与量化更好的相处,并尽量与其同步而不背道而行,是接下来大家该重点思考的地方,我也在想,等有机会再分享。


  第二部分 明日主线题材推演

题材方面,绿电和消费领涨。

上证指数高开低走,重新回到弱势震荡,短期看是否前低附近构筑平台。

题材两大块,主要是绿电和消费,然后顺周期,锂电,以及发电机打辅助。

绿电板块有点迷,机构连续加仓但情绪却又极端分化,但毕竟定位还不错,不排除是受锂电和周期调整牵连,短期走的有点难看,重点看调整后能不能再起。

今天走的队形是低位补涨,之前的高度股广宇发展、浙江新能断板,然后顺发恒业,闽东电力,杭州热电等二板,算是内部高低切,断板反包又中电电机、台海核电,金开新能(炸)领涨,之前的机构票,综合这两天看下来,机构介入太阳能、国投电力、福能股份比较深。

消费的白酒大爆发,应该是基金调仓+超跌反弹,基金调仓临近月底,超跌反弹同时伴随爆发,后续再接力有点棘手了,今天很多首板倒是不错的试错机会,这块见仁见智了。

顺周期涨价,天然气和煤炭逻辑相对硬一些,因为他俩的涨价主要是需求旺盛所致,而其他的涨价属于压缩供给,资金担心政c风险,不敢发动也正常,这两个方向可以盯着找找低吸机会,未必是今天涨停票,可以是调整差不多的。

锂电板块走的很难看,出现集体跌停了,集体跌停对板块情绪冲击尤其大,短期只能按照超跌反弹做,而超跌反弹想象空间却又不高,有点鸡肋,公告股金圆股份四天三板,盘中资金疯狂维护股价画图形,原来是四只机构买入。

发电机板块受停电限电刺激,潍柴重机二板一字,上拆股份二板,新柴股份等首板,周五反应不过来的,今天见潍柴一字可以上首板和二板套利,余下只能盯着潍柴看了。

总体,节前还剩三个交易日,今天真是捶怕了,保守一下也不错了,板块上抓大放小,萝卜白菜各有所爱了。主观看相信绿电没结束,轻仓搞一搞,周期和锂电观察中,怕仓位高,不强求了。

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