短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

看这几天的盘面有种天下苦量化久矣的感受,今天再来讲讲量化,想到哪说道哪,讲之前还是要强调下昨天谈的那部分观点,短线如何应对量化资金?

结论是:只要是在主流且还是趋势内的,想买尽量左侧点,想卖也尽量左侧点。也就是,想卖尽量卖在量化资金的前面,想买也尽量买在量化资金的前面。

用上面的思路来指导今天绿电交易,如果想卖就趁着周末利好早盘高开卖,因为量化大概率会借着利好砸盘,如果不想卖就格局到尾盘再做决定。

今天绿电板块又是高开低走,看看闽东电力、国电南自、大金重工的分时,几乎完全一致,即便不是量化主导卖出,也必然少不了他们的参与。

如何应对乃至胜出量化?凭借理解力判断,行动尽量跑在量化资金的前面,这是小资金为数不多的优势了。

… …

有关量化,今天再聊三点:

1、机器人打板非常喜欢做首板

2、机构席位可能正不断被假机构资金染指

3、一些可能的量化席位

第一点,看一只票涨停是不是机器人干的,看排单是一方面但不容易发觉,主要是看封板瞬间的排单量,尤其是,当一只票封板瞬间出现远超正常封板的该有的资金量,基本上都是AI资金干的。

比如今天的新研股份,平时成交额2亿上下,这样的票正常涨停封单是多少,8000万-1亿左右就可以了,稍多点也行,然而,今天他封板吃掉买一的瞬间直接被怼了120万手,合计资金约6亿。

要知道它日均成交才2亿上下,封板突然冒出6亿大概率是机器人干的,因为普通人工打板没那么快,一瞬间也没那么果敢。

但是,机器人打板并不意味着不会炸板,这些资金见风使舵特性也非常足,如果封板爆量后能把场内抛压为主,他们不会撤,如果稳不住,他们也会一瞬间撤掉所有封单。

另外,今天富通信息应该也是AI打板干的,平时日均成交3000万,今天封板瞬间干了66万手合着1.6亿,显然不是正常人工打板所为。

知道机器人干的,也知道机器人的惯用卖点,再结合个股当天的题材强度以及个股的板块地位,对卖出会非常有指导意义。

第二点,量化资金先是暴砸锂电池和顺周期,近期又把绿电给搅和了,而绿电前期又是机构买起来的板块。

到现在我非常怀疑个问题,是不是前些天狂买绿电的机构中,有些也是量化的席位,真正的机构并没有预想中的多。

因为量化的宋庄路一直带着假机构,而且出手也越来越阔绰,如果他们不带“宋庄”二字,就是“纯正”的机构席位。

怀疑中,但因为量化资金的出现,导致之前的机构票溢价越来越低,所以,在机构票溢价没重新打出品牌溢价效应之前,对机构票也适当保持谨慎态度了。

尤其是板块效应的机构票,如果是个股逻辑的机构席位,倒是可以另看,因为量化资金染指的地方和超短同步的多,独立个股逻辑的机构往往是真的。(一个很惨痛的现实,这些量化好像是收割短线的)

第三点,一些可能的量化席位,宋庄路(中国中金财富证券北京宋庄路证券营业部)以及宋庄路的关联席位,包括经常一起出现的机构席位,可能是量化资金。(他们的策略不同于机器人打首板)

宋庄路协同席位:东财拉萨团结路第二证券营业部,中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路,华泰证券股份有限公司总部,中信证券股份有限公司浙江分公司,华鑫证券有限责任公司上海分公司。

哦对,今天新研股份出龙虎榜了,正好遇见华鑫上海分,那早上那波封板是他们干的无疑了,另外两个东莞席位,东莞厦门分公司、东莞北京分公司疑似也是协同席位。

另外还有龙虎榜劳模,比如中国国际金融股份有限公司上海分公司,每天一买一卖平均六七只票,多时操作十几只票,大概率不是人工可能是量化。

继续来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

说白了,量化是用计算机来替代人的交易思考,把人的交易想法巨化到每一处可供量化的细节,然后用计算器直接交易。

比如,假如量化中有个情绪冰点策略:

短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

假如是人在交易,发现情绪冰点,于是开始选股抄底,配置一定仓位,换成计算机,只要把人为的思考具体标准到数字化条件即可。

如量化策略:

短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

还是刚才的话题,人为思考的条件:

市场进入情绪冰点——情绪冰点特征:两市上涨家数跌至700家

计划开始选股——比如从近十个交易日的主流板块中找,再从板块内的个股找,再结合个股的走势来筛选,等等等。

最后计划仓位——仓位根据冰点程度(如第一次冰点,轻仓,第二次冰点,重仓),也可根据个股走势(强弱)。

最终做出交易决定,这相当于,把人的思考换成计算机条件,最后再执行交易计划。

因为人的思考的不同,有人短线,有人中线,有人做突破,有人做低吸,所以,同样是量化交易,他们的策略也必不一样,体现在选股策略上:

我列下百科上的:

1 多因子选股。多因子选股是最经典的选股方法,该方法采用一系列的因子(比如市盈率、市净率、市销率等)作为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。

2 风格轮动选股。风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资,市场在某个时刻偏好大盘股,某个时刻偏好小盘股,如果发现市场切换偏好的规律,并在风格转换的初期介入,就可能获得较大的收益。

PS:相当于,认为破解市场的赚钱效应,然后把赚钱效应转化为计算机条件,再用计算机去执行。

3 行业轮动选股。行业轮动选股是由于经济周期的的原因,有些行业启动后会有其他行业跟随启动,通过发现这些跟随规律,我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益,不同的宏观经济阶段和货币政策下,都可能产生不同特征的行业轮动特点。

4 资金流选股。资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过,股市短期是投票机,长期看一定是称重机。短期投资者的交易,就是一种投票行为,而所谓的票,就是资金。如果资金流入,股票应该会上涨,如果资金流出,股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。

PS:有短线炒作内味了,破解短线交易的要点和灵魂。

5 动量反转选股。动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入,这就是动量选股的基本根据。动量效应就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。在正反馈到达无法持续的阶段,价格就会崩溃回归,在这样的环境下就会出现反转特征,就是前一段时间弱势的股票,未来一段时间会变强。

6 趋势跟踪策略。当股价在出现上涨趋势的时候进行买入,而在出现下降趋势的时候进行卖出,本质上是一种追涨杀跌的策略,很多市场由于羊群效用存在较多的趋势,如果可以控制好亏损时的额度,坚持住对趋势的捕捉,长期下来是可以获得额外收益的。

PS:此时侧重于趋势技术分析。

量化交易近几年一直都有,但前几年不突出,有监管原因也有市场原因,比如,曾经的量化是做中线,长线,甚至套利交易,那他们和短线联系不大。

但从去年开始,随着明泓投资破解了一些短线交易密码(创业板注册制),越来越多的量化开始集中做短线。

短线资金喜欢的,最先涨停的是龙头,高度最高的是龙头,板块涨停潮(如涨停超过多少只)后分歧,分歧后最先反包的那只票容易是反包龙头(用计算机思考,当天潜在反包,某只票涨幅最先超7%,直接扫到涨停,则容易打造成龙头)。

所以,这必然导致量化交易和短线资金互为对手盘,上涨的行情是共赢,下降的行情互相掏兜。

短线的逻辑分析,但凡能够以数字巨化的都能被量化交易替代,这是量化可怕的地方。

但短线里面的比如情绪周期分析,量化不好学,可能他们不学了直接用之前的分析去判断,这也导致,尤其最近的绿电好像根本数不出周期了,一波二波找不出规律。

现在量化大行其道收割短线自己游刃有余,说明他们破解了短线的一些交易密码,我(计算机)预判你(散户)的预判,计算机赢。

但如果接下来市场改变,如散户也不给计算机接力了,你核按钮,核去吧,核跌停,到时候量化也亏钱,亏钱就可能会改变交易策略。

或者,市场重新发现一种可以避开量化追涨杀跌的上涨走势,甚至,主动做盘把筹码喂给量化资金(如有些量化做突破,股价突破后会激发买盘,那就专门做假突破,卖给量化)。

这些在未来都可能会发生。

现在呢,量化研究短线交易,短线也要研究量化交易,寻找新的博弈平衡点。

今天来拆盘口。

量化荼毒还在继续,前些天到处宣泄核按钮后,短线资金正式被PTSD。

量化不是高开会主动砸盘么,跳水也会跟着砸盘么,索性要死一起死,短线资金直接核竞价。

昨天的几只烂板票和炸板票,通通核竞价了!如果不幸遇到吉电股份,两天血亏20%。

短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

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短线如何应对量化资金?拆解量化卖点,今天来简单谈谈量化,明白下量化到底是什么?

这四只票的竞价走势,新赛股份和吉电股份类似,竞价先跌停,最后被撬开,开盘再直奔跌停;皖能电力和金圆股份类似,是竞价大幅低开(低开5%),开盘后又是直奔跌停

如果从竞价涨幅角度看,四只票竞价都是低开5%以下,又都是开盘后齐刷刷奔跌停,似乎有某种力量“指引”他们,开盘后义无反顾砸盘。

是不是量化?

集合他们龙虎榜信息看,新赛股份的榜有东财拉萨东环第一和东财拉萨团结路第二营业部;吉电股份的榜有东莞北京分公司;金圆股份的榜有华鑫上海分公司,皖能电力没榜。

昨天讲量化时提到些疑似量化资金主导的席位,很不幸!昨天提到的席位中跟上面三只票的榜都有重合。

猜测,这些短线量化资金的其中一类卖点应该和股价高度相关,换句话说,当股价日内跌破-5%甚至-7%时,极可能触发他们的量化抛盘,于是他们直接挂跌停卖出。

前几天聊执行力说人跑不过机器人,很大程度也是因为这个,任何人看账户当股价-6%时让你核跌停,难免会犹豫,但量化说干就干,一旦情绪不转好,谁也跑不过量化。

(同理,有些量化的买点也是股价触及7%时会触发买盘直接扫涨停,今天的金房节能涨停前一波点火直接从5%到涨停,龙虎榜显示,华鑫上海分和东莞北京分公司是买一和买二)

拆他们的卖点(其中之一)有和意义?

知己知彼百战百胜,还是前天讲过的话,跑赢量化的操作之一是交易尽量左侧些,想买尽量左侧买,想卖尽量左侧卖。

发现有量化资金参与,股价下跌又极可能触发他们的止损,是否有必要提前走,能体面走尽量体面走。

另外,针对量化资金各种核按钮的行为,也有少时候被游资给救回来的。

昨天闽东电力早盘被量化核按钮,后来被游资抄底救起来了,但纵观市场,闽东电力们太少,吉电股份们太多了。

两条意思:其一如果你的票有着闽东一样的辨识度,提市场绿电人气股,数前三只落不下他,被核后有被救起来可能,也可以等等;

其二,如果你的票类似吉电股份(从辨识度角度看,吉电只有复牌情绪补涨预期,但前期并没有引领过市场炒作,人气远远不够,而且补涨属性在板块强时有用,在板块弱时可有可无)。

板块地位不是唯一唯二,辨识度也不够,这种票反核可能性不高,不及预期该走就走吧,不然关门想走也走不了了。

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